回测

在 Python 中回测交易策略，清楚查看它们原本会怎样交易。本节面向希望将信号、订单或自定义逻辑转化为投资组合的交易者与研究者，介绍如何模拟成交及其成本，并核算每笔持仓和现金流。每页涵盖工作流的一部分：模拟引擎、信号与编译回调、新数据上的回测延续、日内成交、离场、仓位、成本，以及确保回测可信的检查。

从这里开始

先阅读回测引擎，了解三种模拟方式，以及一次调用可运行多少回测。也可以按已有内容选择起点：

信号也可以使用回调，因此可保留内置止损和限价，同时添加自定义决策。事件驱动回测介绍如何在扩展信号模拟与自行编写订单逻辑之间选择。

探索回测功能

回测页面

回测引擎

同时跨多个资产和参数模拟订单、信号与回调

信号回测

将入场与离场信号转化为多头、空头、反转和金字塔加仓持仓

事件驱动回测

编写用于冷却期、持仓限制和自定义模拟器的编译回调

实时模拟

在新 K 线上延续回测、串联运行，并向外部交易系统提供结果

日内与逐笔回测

回测分钟线、逐笔与交易时段，并用更细数据判断止损

真实回测

避免回测中的前视偏差、不可能成交和幸存者偏差

订单与执行

模拟限价与止损入场订单、成交价格、时机、拒单及实际成交

止损与止盈

回测止损、移动止损、止盈、时间止损和阶梯离场

仓位管理

按单位数、现金、净值比例、目标权重或每笔风险确定仓位

手续费、滑点与杠杆

模拟佣金、滑点、杠杆、期货乘数和负价格

投资组合记账

逐根跟踪共享现金、入金、股息、持仓、记录和敞口

模拟您要交易的账户

多资产策略可先通过共享现金和仓位管理，决定资产如何共享资金。加入手续费、滑点和杠杆，再通过投资组合记账跟踪入金、股息和初始持仓。

对于成交方式重要的策略，可探索订单与执行、止损与止盈，以及日内与逐笔回测。真实回测将信号时机、价格假设和前视偏差检查整合起来。

检查结果并比较策略

运行后，通过交易分析检查交易，或通过绩效与风险度量比较收益和风险。准备探索变体时，参数优化介绍参数组合测试，前向滚动与交叉验证介绍在未见时期上测试。

若要深入代码，可阅读投资组合文档了解模拟生命周期，或通过止损信号教程学习信号驱动示例。