策略

构建配对交易、为资产池排序，或将多个策略组合成一个投资组合。这些完整示例将 VBT 的数据、指标、信号与分析功能应用于真实市场数据，并提供可按自己的想法调整的代码和图表。

选择策略工作流

策略页面

配对交易

筛选协整配对、共享现金交易价差 z 分数，并验证关系

横截面策略

每期为资产池排序、轮动至领先资产，并通过五分位组合测试因子

多策略投资组合

将策略堆叠为同一投资组合、配置权重，并比较定期投资计划

在示例基础上继续构建

示例使用 Python 函数、pandas 表格和 VBT 投资组合，因此您可以替换其中的交易品种、得分、信号和配置规则。已有入场和离场数组时，可使用信号回测；决策依赖投资组合已有持仓和现金时，可使用事件驱动回测。

这些策略类型可以使用相同的研究工具。通过参数优化比较回看期、阈值和仓位大小，再通过前向滚动测试在后续数据上检验选定设置。检查交易和回撤，了解结果的驱动因素。

将每个想法与基准比较，检查交易，并观察成本和配置规则的影响。这些示例为下一次实验提供完整起点。

从这里开始

按照配对交易教程，从筛选到自定义模拟器逐步构建配对策略。若想先了解信号驱动示例，基础 RSI 教程从指标值讲到回测。投资组合优化教程则介绍配置函数的开发及其与投资组合模拟的衔接。